¿Qué es Basilea II?
Basilea II es el segundo conjunto de regulaciones sobre capital mínimo obligatorio, revisión de supervisión y función y disciplina y divulgación de mercado, y fue creado para los bancos internacionales por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea con el fin de mantener un entorno bancario transparente y libre de riesgos.
Explicación
El sistema bancario depende totalmente de la confianza. Los inversores solo pueden ganarse la confianza cuando saben que su dinero está asegurado. Las normas de Basilea II están diseñadas de tal manera que existen regulaciones que impiden que los bancos asuman riesgos por sí mismos y no respetan el dinero de los depositantes. El modelo de negocio de cualquier banco es aceptar depósitos en forma de ahorro o depósitos fijos y utilizar este capital para emitir préstamos a personas o empresas. Por lo tanto, el enfoque principal de los reguladores debería ser verificar cuánto es la entrada frente a la salida de capital. Las normas de Basilea 2 se centran en el requisito de capital mínimo de los bancos, así como en otras áreas.
Objetivos de Basilea II
- Para ahorrar dinero de los inversores en caso de cualquier riesgo, los bancos deberán reservar capital en función de los activos que poseen. Los activos del banco son las inversiones que realiza el banco, como la emisión de un préstamo. El objetivo de Basilea 2 es asegurarse de que el banco realice un análisis de riesgo exhaustivo del activo en el que planea invertir. Por lo tanto, el capital debe asignarse considerando el factor de riesgo involucrado en los activos.
- El objetivo anterior de Basilea era hacer que los bancos se concentraran solo en el riesgo crediticio de la persona u organización a la que el banco está emitiendo el préstamo. Ahora, junto con el riesgo crediticio, un banco también debe concentrarse en el riesgo operativo y de mercado.
- Se ha aumentado el requisito de divulgación de los bancos, lo que ayudará a cualquier participante del mercado a calcular por sí mismo si el banco está manteniendo el capital adecuado según su activo. El objetivo es abrir las cosas, de modo que si los reguladores no detectan algo, otros participantes puedan descubrirlo.
Pilares de Basilea II
Los pilares de BASILEA II son el capital mínimo obligatorio, la revisión supervisora y el papel y la disciplina y divulgación del mercado.
# 1 - Requisito de capital mínimo
El requisito de capital anterior se basaba en el activo que solía tener el banco. Cada activo no es igual, en cuanto al riesgo. Entonces, si piensa de manera práctica, si el banco tiene un activo muy riesgoso y un activo muy seguro. ¿Debería mantenerse la reserva de capital por incumplimiento igual para ambos activos? No. Debería ser mayor para activos de riesgo y menor para activos de menor riesgo. Por lo tanto, este pilar garantiza que el banco calcule los activos en función del riesgo, también conocido como activos ponderados por riesgo. Ahora el banco no solo considerará el riesgo crediticio, sino también el riesgo operacional asociado con los activos y decidirá el requerimiento de capital. Según Basilea 2, el requisito de capital mínimo es el 8% de los activos ponderados por riesgo.
# 2 - Revisión y rol del supervisor
Las regulaciones no sirven de nada si no se realiza una supervisión adecuada. Según Basilea II, es el deber principal del supervisor asegurarse de que el banco haya cubierto suficiente capital para hacer frente al riesgo operativo, crediticio y de mercado de los activos en los que ha invertido el banco. De modo que el supervisor pueda intervenir en el día a día. operaciones para asegurarse de que el capital no descienda del umbral deseado. El papel de revisión del supervisor debe ser extremadamente fuerte y siempre debe tratar de mantener el capital por encima del nivel requerido.
# 3 - Disciplina y divulgación del mercado
Hoy en día, los mercados son extremadamente disciplinados. Hay participantes del mercado informados que están bien informados sobre el requisito mínimo de capital por parte de los bancos. Entonces, si en algún momento el banco cae por debajo del nivel deseado de requerimiento de capital, los participantes del mercado pueden identificarlo con las revelaciones hechas por los bancos. Por tanto, esto ayuda a los inversores a tomar decisiones informadas. Basilea 2 ha establecido que los bancos hagan divulgaciones completas y oportunas.
Efectos de Basilea II
El objetivo principal de BASILEA II es hacer que el sector bancario sea más cauteloso al manejar activos de alto riesgo. Como el requisito de capital se basa ahora en activos ponderados por riesgo, los bancos tendrán que cobrar un margen adicional al emitir préstamos a personas / empresas con calificaciones más bajas. Así que ahora será realmente difícil recaudar dinero mediante empresas riesgosas. Los depositantes tendrán más confianza en el sector bancario y comenzarán a ahorrar más en lugar de gastar. Esto aumentará aún más la base de capital del sector bancario.
Basilea 2 vs Basilea 3
- Basilea 3 se basa en Basilea 2. Por lo tanto, las áreas en las que los reguladores pensaron que se debería tener más cuidado, se hicieron más estrictas. El requisito de capital es aún más estricto en comparación con BASILEA 2.
- Basilea 3 está considerando las calificaciones crediticias de los activos que el banco planea invertir para establecer una relación entre el riesgo de mercado y el riesgo del activo.
- Las razones de capital son extremadamente importantes para determinar el estado de capital de los bancos. Basilea 3 ha endurecido los requisitos del coeficiente de capital.
- El capital de los bancos que se mantiene para tiempos de riesgo se divide en capital de nivel 1 ordinario, capital de nivel 1 y capital de nivel 2.
- El requisito general de capital que consta de los tres segmentos fue del 8% en Basilea 2, sigue siendo el mismo. Los cambios se realizan dentro del capital ordinario de nivel 1 y del capital de nivel 1.
- El capital mínimo de capital ordinario de nivel 1 cambió del 4% al 4,5% y el capital de nivel mínimo cambió del 4% al 6%.
Ventajas de Basilea II
- Ha ayudado al sector bancario a ser más seguro debido a las estrictas normas de requisitos de capital.
- La supervisión estricta ha ayudado a muchos bancos a no desviarse del requisito de capital mínimo estipulado. Esta práctica ha ayudado a los bancos a salvarse de los peores escenarios.
- El requisito de divulgación ha ayudado al sector bancario a ser más transparente y ha permitido a los inversores de todo el mundo tomar una decisión informada.
Desventajas de Basilea II
- Faltaba importancia en los ratios de capital muy cruciales que ayudan a predecir el déficit.
- Los requisitos mínimos de capital no se establecieron considerando los resultados extremos. En caso de crisis extrema, incluso las regulaciones de BASEL II no pueden salvar a un banco. Si un banco ha invertido demasiado en activos de riesgo y todo el mercado cae, la reserva de capital no servirá de nada. Habrá una corrida bancaria.
Conclusión
Las normas de Basilea II se desarrollan para hacer que el sector bancario sea más seguro. Todo el sector financiero debe entender que todo depende de la confianza. Por lo tanto, no debería ser que una mejor práctica solo se siga si se hace como regla. Los bancos siempre deben tratar de seguir las mejores prácticas e invertir en activos menos riesgosos. Los bancos manejan el dinero de otros, por lo que esa responsabilidad debería estar ahí.
