Correlación positiva (definición, tipos) - 5 ejemplos principales

Definición de correlación positiva

La Correlación Positiva es la relación positiva entre dos variables donde los movimientos de las variables están vinculados positivamente y por lo tanto, si una variable sube y la otra también sube, y viceversa.

Explicación

  • Es el grado en el que dos variables actúan de manera similar. Suponga que hay una correlación positiva de digamos 1 entre dos variables. Entonces significa que ambas variables actúan exactamente de la misma manera. Si uno aumenta un 10%, el otro también aumentará un 10% y viceversa.
  • Una correlación de +0,5 significa que si una variable aumenta en un 10%, la otra variable aumentará en un 5%. Entonces nos da el grado de dependencia de una variable con otra. Es muy importante para predecir la crisis financiera y determinar los precios de las acciones. Viene de la covarianza.
  • La covarianza da la dirección de la relación lineal entre dos variables. La covarianza puede tomar cualquier valor positivo y negativo.
  • Digamos que la covarianza entre las variables X e Y es 1000 y la covarianza entre las variables M y K es 2000. Al ver 1000 y 2000, puede decir que tanto XY como MK están relacionados positivamente. Significa que si uno sube, otros también subirán, pero no se puede decir que la relación entre MK sea doblemente fuerte que la relación entre XY. Entonces, la covarianza solo da la dirección. La correlación es la forma estandarizada de covarianza, que está limitada entre +1 a -1. Da dirección y fuerza.
Correlación = COV (X, Y) / (SDX) (SDY)

COV (X, Y) = Covarianza entre X e Y

  • SDX = Desviación estándar de X
  • SDY = Desviación estándar de Y

Tipos

Hay principalmente tres tipos de correlaciones positivas:

# 1 - Correlación fuerte (+1.0)

Cuando una variable se mueve en una dirección, entonces otras variables también se mueven exactamente en la misma dirección en el mismo grado, entonces eso es fuerte. Va desde mayor que "+0,8" a "+1,0". Una correlación de +1 indica que las variables están perfectamente correlacionadas positivamente. Significa que si una variable se mueve un 10%, otras variables también se moverán un 10% en la misma dirección. Así que da tanto la fuerza como la dirección.

# 2 - Correlación media (+0,5)

Cuando una variable se mueve en una dirección, otras variables también se mueven en la misma dirección, pero su grado no es el mismo. Digamos que una acción aumentó en un 10% y otra acción aumenta en un 5%, entonces ambas acciones se mueven en la misma dirección, pero la magnitud no es la misma.

# 3- Correlación baja (+0,2)

Aquí ambas variables se mueven en la misma dirección, pero el grado difiere enormemente. Si una variable da un rendimiento del 10%, otra puede dar un rendimiento del 2%. Entonces, al ver esto, uno puede predecir que se moverán en la misma dirección, pero el movimiento es realmente pequeño para ganar con él.

Ejemplos de correlación positiva

A continuación se muestran los ejemplos para comprender el concepto de una mejor manera:

Ejemplo 1

Cuando aumenta el precio de la gasolina, aumenta la demanda de cuidado eléctrico. Entonces, cada vez que aumenta el precio de la gasolina, se ha encontrado que la demanda de automóviles eléctricos ha aumentado, digamos que la correlación entre ambos productos es de +0.8

Ejemplo # 2

Beta in Finance mide la correlación entre acciones y mercados. Si una acción tiene una beta de 1, entonces significa que si el mercado en promedio da un rendimiento del 10%, entonces la acción también dará un rendimiento del 10%. Entonces se mueve exactamente como el mercado.

Si se agrega una acción con Beta 1 a la cartera que replica el Índice de acciones, entonces el riesgo de la cartera permanecerá sin cambios. Si se agrega una acción con Beta 0.5, disminuirá el riesgo general de la cartera, ya que la acción es menos riesgosa que el mercado. De manera similar, una Acción con una Beta superior a 1 aumentará el riesgo general de la cartera.

Ejemplo # 3

Se ha encontrado empíricamente que cuando aumenta el PIB de un país, también aumenta la demanda de artículos de lujo. Entonces, tanto la demanda de bienes de lujo como el PIB tienen una correlación positiva.

Ejemplo # 4

El precio del bono se correlaciona positivamente con la tasa del cupón. Si la tasa de cupón de un bono es alta, entonces su precio también será alto ya que el bono está dando cupones más altos, por lo que el bono será más atractivo en el mercado y su precio también comenzará a subir para ignorar el riesgo del bono. enlace.

Ejemplo # 5

A medida que aumenta la exportación de un país en particular, también aumenta la demanda de la moneda local en el mercado de divisas internacional porque la gente necesitará su moneda local para realizar pagos por los bienes comprados en su país. Entonces, la moneda local comienza a apreciarse. Ésta es una correlación positiva entre moneda y exportaciones.

Correlación positiva vs correlación negativa

La correlación positiva muestra el movimiento lineal positivo de variables en la misma dirección. Si una acción aumenta y otra también aumenta con ella, entonces es una correlación positiva. Una correlación negativa es donde ambas variables actúan en la dirección opuesta. Si una acción aumenta y la otra disminuye, entonces muestran una correlación negativa. Las correlaciones positivas y negativas se encuentran en muchas materias primas, acciones y otros instrumentos financieros.

Conclusión

La correlación positiva es una medida muy importante que nos ayuda a estimar el grado de relación lineal positiva entre dos variables. Es la medida más importante que utilizan los inversores y los administradores de fondos para aumentar o reducir el riesgo en una cartera. Nos ayuda a predecir muchas crisis financieras de antemano. Si un mercado en particular está relacionado positivamente con el PIB, y si el PIB cae, se puede predecir que el mercado también caerá. Por tanto, el seguimiento de las correlaciones entre variables nos ayudará a comprender el movimiento de una variable con respecto a otra.

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